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共分散とは

 共分散とは、通貨ペアのボラティリティを求め、それらの相関関係から分散投資を行う方法です。

 通貨ペアにはそれ特融のボラティリティがあります。ボラティリティとはレートの変動率のことです。
 2つの通貨ペアのボラティリティには相関関係があります。
 それが相関係数です。

 たとえば、検証期間2004.12.16~2009.12.15の5年間のボラティリティは次のようになります。

 米ドル円、7.95%
 豪ドル円、14.71%

 この2つの通貨ペアの相関関係は0.683です。
 相関係数は、-1~+1まであります。
 -1に近ければ、逆相関が強く
 0で、無相関。
 +1に近ければ、正相関が強いということです。
 正の相関は、同じ動きをすることであり、逆相関は、反対の動きをすることです。無相関は、無関係に動くことを表します。
 この場合、0.683ですから、正の相関が強いということになります。
 同じ動きをする傾向が強いといえます。

共分散の活用

 さて、通貨ペアの相関関係を調べ、逆相関の通貨ペアを組み合わせるとどうなるでしょうか。
 ある通貨ぺアが上昇しているとき、もう一方の通貨ペアは下落しているということです。
 そのお互いの動きで、ボラティリティが相殺され、ほとんどレートの変動がなくなるということになります。

 レートの変動が無くなれば、ロスカットを気にする必要が無くなるということ!

 であれば、レバレッジを高くしても大丈夫ではないか?と想像されます。

 これが、共分散を活用する分散投資です。

実際のところどうなの?

 実際は、どうなのか?
 先のリーマンショックなどで、円高がすすんだ相場でも、生き残って運用できたという人もいるようです。

 とはいえ、これは、高度な方法であるため面倒くさいのは確かです。
 しかも、必ずしもうまくいくとは断言できませんので、レバレッジには気をつけておく必要はあります。

 当サイトでは、詳しい説明は避けたいと思います。
 もし、興味のある人は、こちらの本をお読みいただけると、よく分かると思います。
 → ローリスクで年20%の複利運用! 初心者でもできるFXスワップ運用

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