スワップ運用の基礎基本　共分散の活用

共分散とは

　共分散とは、通貨ペアのボラティリティを求め、それらの相関関係から分散投資を行う方法です。

　通貨ペアにはそれ特融のボラティリティがあります。ボラティリティとはレートの変動率のことです。
　2つの通貨ペアのボラティリティには相関関係があります。
　それが相関係数です。

　たとえば、検証期間2004.12.16～2009.12．15の5年間のボラティリティは次のようになります。

　米ドル円、7.95％
　豪ドル円、14.71％

　この2つの通貨ペアの相関関係は0.683です。
　相関係数は、－1～＋1まであります。
　－1に近ければ、逆相関が強く
　0で、無相関。
　＋1に近ければ、正相関が強いということです。
　正の相関は、同じ動きをすることであり、逆相関は、反対の動きをすることです。無相関は、無関係に動くことを表します。
　この場合、0.683ですから、正の相関が強いということになります。
　同じ動きをする傾向が強いといえます。

共分散の活用

　さて、通貨ペアの相関関係を調べ、逆相関の通貨ペアを組み合わせるとどうなるでしょうか。
　ある通貨ぺアが上昇しているとき、もう一方の通貨ペアは下落しているということです。
　そのお互いの動きで、ボラティリティが相殺され、ほとんどレートの変動がなくなるということになります。

　レートの変動が無くなれば、ロスカットを気にする必要が無くなるということ！

　であれば、レバレッジを高くしても大丈夫ではないか？と想像されます。

　これが、共分散を活用する分散投資です。

実際のところどうなの？

　実際は、どうなのか？
　先のリーマンショックなどで、円高がすすんだ相場でも、生き残って運用できたという人もいるようです。

　とはいえ、これは、高度な方法であるため面倒くさいのは確かです。
　しかも、必ずしもうまくいくとは断言できませんので、レバレッジには気をつけておく必要はあります。

　当サイトでは、詳しい説明は避けたいと思います。
　もし、興味のある人は、こちらの本をお読みいただけると、よく分かると思います。
　→　ローリスクで年20%の複利運用! 初心者でもできるFXスワップ運用

　次ページ「為替レートの下落予測」では、相場はどこまで下落するのかを推測するためのデータ収集法についてです。

スワップ運用に必要なこと
　ロスカット計算
　運用率計算
　共分散の活用

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