最適なレバレッジ設定　最安値の想定

スワップ派のレバレッジ設定（１）最安値の想定

　過去レートから、最安値とボラティリティを調べます（調べ方過去レート）。

　まず、過去の最安値を、「最安値と想定」します。
　「最安値と想定する」とは、「将来の最安値を予測しておく」ということです。
　「これから先も、この過去の最安値より下がることはない」と想定しておくということです。

過去の最安値より下がることはないのか？

　過去の最安値を下回るには、長い時間が必要です。

　米ドル円：　1995年79円台から2009年に至っても最安値割れ無し。
　ポンド円：　1995年4月129円台→約14年→2009年1月118円台。
　豪ドル円：　95年5月58円台→約5年→00年10月55円台→約8年→08年10月54円台
　NZD円：　95年4月53円台→約5年→00年10月41円台→約8年→09年2月44円台
　南アランド円：　02年9月10円台→約6年→08年10月7円台

　NZD円は08年10月に41円台をつけています。しかし、実は、まだ最安値を下回っていません。ほぼ最安値に並んだので一応書いておきましたが…。

　そして、なかなか最安値を下回らないのは、「最安値を破ることは、投資家心理として強い抵抗があるのだ」といわれています。

　このように、最安値を下回るには、数年の時間がかかります。

ボラティリティで補足しよう

　基本的には、最安値が、そのまま「想定最安値」になります。
　ただし次のような場合は、そのまま最安値を想定するのは危険です。

　（１）最安値をつけた年から、数年以上時間が経過している場合
　（２）最安値近辺で、レートが推移している場合

　こういう相場では、ボラティリティを参考にします。
　自分で計算できる人はいいのですが、できない人は「セントラル短資FX」の情報を利用してもいいでしょう。（詳しくは過去レートをご覧ください）

　「現在のレート±ボラティリティ（％）」の安値を、「想定最安値」とします。
　たとえば、1ドル＝81円の時、ボラティリティが9.8％であれば、
　　81円×9.8％＝7.938円
　　81円－7.938円＝73.062円
　73.062円を最安値と想定します。
　また、ボラティリティはσ2を使うという場合
　　81円×（9.8％×2）＝15.876円
　　81円－15.876円＝65.124円
　65.124円を最安値と想定します。

　ただ、ボラティリティは、年間変動率ですから、1年間の変動を予測するものです。この1年はボラティリティの範囲で収まるかもしれませんが、翌年はどうなるか分かりません。

　最安値を割り込む可能性のある相場では、正直、どこまで下がるか予測することは難しいのです。最安値を割ってしまうと、どこまで下がるかまったく分からないからです。
　余裕のあるプランを練りましょう。
　不安ならば、しばらく様子をみて、相場が上昇するのを確認してから、ポジションを持ってもいいと思います。

　次ページは「最低投資元本の算定」です。

最適なレバレッジ設定
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　最低投資元本の算定
　実効レバレッジ決定
　豪ドル円のレバレッジ
　南アフリカランド円のレバレッジ

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